Сравнение SMOM с QMOM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 18.66%.
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам SMOM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 18.66% | 3.21% |
Correlation
The correlation between SMOM and QMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMOM
Сравнение SMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и QMOM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -39.13% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -5.15% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -12.88% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и QMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 24.69% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 24.42% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 26.62% | -13.85% |
Сравнение комиссий SMOM и QMOM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и QMOM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QMOM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.46% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and QMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
QMOM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.28% for QMOM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор