Сравнение SMOM с SEIM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и SEIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.33%.
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 18.33% | 4.55% |
Correlation
The correlation between SMOM and SEIM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. SEIM — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIM
Сравнение SMOM c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и SEIM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и SEIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -22.17% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.24% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.97% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и SEIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 17.45% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.09% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 19.09% | -6.29% |
Сравнение комиссий SMOM и SEIM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и SEIM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SEIM в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.52% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and SEIM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and SEI. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.15% for SEIM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и SEIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор