Сравнение SMOM с EEMO
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. SMOM is actively managed, while EEMO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 35.95%.
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 35.95%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- 43.80%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам SMOM и EEMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 35.95% | -0.23% |
Correlation
The correlation between SMOM and EEMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. EEMO — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EEMO
Сравнение SMOM c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | EEMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и EEMO
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -48.47% | +41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -8.02% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -20.11% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 30.29% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 20.92% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 22.33% | -9.56% |
Сравнение комиссий SMOM и EEMO
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и EEMO
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EEMO в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.67% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and EEMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
EEMO has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор