Сравнение SMOM с PDP
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. SMOM is actively managed, while PDP is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.62%/yr for PDP.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и PDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 27.90%.
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение доходности по годам SMOM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 27.90% | 2.27% |
Correlation
The correlation between SMOM and PDP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. PDP — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDP
Сравнение SMOM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и PDP
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и PDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -59.34% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.81% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.58% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и PDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 22.98% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 22.21% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 21.69% | -8.92% |
Сравнение комиссий SMOM и PDP
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и PDP
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PDP в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and PDP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.08% for PDP.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while PDP is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.62% for PDP.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и PDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор