Сравнение XSVM с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
XSVM и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 7.44% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.85% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.63% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 12.42%
SLYV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SLYV
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
XSVM vs. SLYV — Ранг доходности на риск
XSVM
SLYV
Сравнение XSVM c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.70 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SLYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SLYV
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.97% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SLYV
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -61.15% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.36% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -28.68% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -47.73% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.81% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -9.00% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SLYV
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.35% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 13.47% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 23.64% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.10% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.97% | +1.09% |