PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с QQQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 10.61%/yr vs 11.75%/yr for QQQA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 43.02%.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%9.14%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between XSVM and QQQA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.50

The correlation between XSVM and QQQA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и QQQA

Секторы
XSVM
QQQA

Финансовые услуги

42.7%

-

Потребительский циклический сектор

15.6%
3.5%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.7%
6.3%

Промышленность

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Технологии

2.9%
76.2%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

1.7%
6.5%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
QQQA
3.5%

Недвижимость

XSVM
7.7%
QQQA

-

Энергетика

XSVM
5.7%
QQQA
6.3%

Промышленность

XSVM
4.7%
QQQA

-

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
QQQA

-

Технологии

XSVM
2.9%
QQQA
76.2%

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
QQQA
7.5%

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
QQQA

-

Здравоохранение

XSVM
1.7%
QQQA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY

Доходность на риск

XSVM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.81

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.26

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.30

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.10

-0.26

XSVM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и QQQA

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-38.44%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-18.26%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-30.84%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-38.44%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.26%

+18.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-15.48%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.96%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и QQQA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.48%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

16.10%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

30.00%

-17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

33.17%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

27.39%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

27.08%

-2.08%

Сравнение комиссий XSVM и QQQA

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и QQQA

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQA в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and QQQA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 11.75% vs 10.61% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.75% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.03% for QQQA.

XSVM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.58% for QQQA.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор