PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с VV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

XST.TO и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как VV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.88% соответственно.

XST.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.17%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.59%
3 года*
13.16%
5 лет*
13.69%
10 лет*
9.74%

VV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-2.16%
1 год
21.64%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		3.17%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-2.59%12.69%36.01%24.38%-14.20%26.26%18.99%24.80%3.64%14.24%

Корреляция

Корреляция между XST.TO и VV составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий XST.TO и VV

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD

Доходность на риск

XST.TO vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.26

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.57

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

1.05

-2.40

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и VV

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VV в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и VV.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-54.81%

-45.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.21%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-25.66%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-34.28%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-5.71%

-94.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-6.88%

-89.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.64%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и VV

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 5.40% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.66%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.36%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

15.30%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.45%

-1.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и VV

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VV в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.67%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.12%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%