PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с CHSCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP).

XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
CHSCP
CHS Inc.		1.49%0.52%5.73%15.26%3.83%9.34%12.46%6.61%3.22%2.83%
Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как CHSCP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSCP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.38% соответственно.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

CHSCP

1 день
-1.75%
1 месяц
1.78%
С начала года
1.49%
6 месяцев
-5.05%
1 год
1.66%
3 года*
5.10%
5 лет*
6.91%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

CHS Inc.

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TOXST.TO с XHC.TO
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

XST.TO vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOCHSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.14

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.28

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.19

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.34

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOCHSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.14

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

0.56

-1.91

Корреляция

Корреляция между XST.TO и CHSCP составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и CHSCP

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CHSCP в 7.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
CHSCP
CHS Inc.		7.34%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и CHSCP

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и CHSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-16.06%

-83.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.97%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-15.08%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-15.44%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-5.98%

-93.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-3.09%

-93.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.69%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и CHSCP

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP) имеют волатильность 5.44% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.59%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.76%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.63%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.91%

+0.98%