PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с CHSCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CHSCP (CHS Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.50%/yr vs 5.81%/yr for CHSCP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как CHSCP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSCP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CHSCP с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.81% соответственно.

XST.TO

1 день
1.56%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.73%
3 года*
13.65%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.50%

CHSCP

1 день
0.41%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.53%
6 месяцев
3.15%
1 год
8.79%
3 года*
5.46%
5 лет*
7.78%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.49%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
CHSCP
CHS Inc.		2.53%0.52%5.73%15.26%3.83%9.34%12.46%6.61%3.22%2.83%

Correlation

The correlation between XST.TO and CHSCP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

CHS Inc.

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCMCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

XST.TO vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOCHSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.81

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.27

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.05

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.91

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOCHSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.58

+0.41

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и CHSCP

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и CHSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-16.74%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.42%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-12.15%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-12.15%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-13.82%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.94%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.88%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.62%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и CHSCP

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с CHS Inc. (CHSCP) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.49%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.84%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.85%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.58%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

13.80%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и CHSCP

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CHSCP в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.26%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and CHSCP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и CHSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор