PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XST.TO с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с CHSCP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while CHSCP (CHS Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XST.TO returned 18.76%/yr vs 5.40%/yr for CHSCP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как CHSCP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSCP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 18.76% против 5.40% соответственно.

XST.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
8.08%
С начала года
7.52%
1 год
11.95%
3 года*
46.74%
5 лет*
30.51%
10 лет*
18.76%
Всё время*
20.83%

CHSCP

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-0.25%
С начала года
2.00%
1 год
5.56%
3 года*
5.47%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.40%
Всё время*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		7.52%16.38%140.92%7.25%9.63%21.31%4.28%12.92%2.53%7.95%
CHSCP
CHS Inc.		2.00%0.55%5.61%15.06%3.07%10.29%11.68%7.50%3.15%2.38%

Correlation

The correlation between XST.TO and CHSCP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.05

The correlation between XST.TO and CHSCP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

CHS Inc.

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCMCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

XST.TO vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XST.TOCHSCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.54

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.88

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

1.22

+1.40

XST.TO vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и CHSCP

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CHSCP в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и CHSCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-22.16%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.32%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-12.14%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-12.14%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-14.67%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-5.31%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.23%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и CHSCP

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с CHS Inc. (CHSCP) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.18%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

6.98%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

10.42%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

13.76%

+33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.47%

14.24%

+21.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и CHSCP

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CHSCP в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.51%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.66%0.68%0.87%1.57%1.48%1.37%1.48%1.46%1.62%1.80%1.03%1.24%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and CHSCP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и CHSCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор