PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с VDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

XST.TO и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.35%-2.51%23.04%0.13%5.21%16.58%8.98%19.91%0.03%4.72%
Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.44% соответственно.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

VDC

1 день
0.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
8.35%
6 месяцев
6.17%
1 год
1.44%
3 года*
8.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TOXST.TO с XHC.TO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с KXIVDC с VTV

Сравнение комиссий XST.TO и VDC

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

XST.TO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.11

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.26

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.40

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.85

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

0.97

-2.32

Корреляция

Корреляция между XST.TO и VDC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и VDC

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и VDC

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VDC в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.24%

-65.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.28%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-16.55%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-25.31%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-7.52%

-92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-3.71%

-93.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.73%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и VDC

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.08%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.42%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.68%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

12.26%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

13.98%

+0.91%