PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XST.TO returned 13.65%/yr vs 8.51%/yr for BALT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как BALT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 3.21%.

XST.TO

1 день
1.56%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.73%
3 года*
13.65%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.50%

BALT

1 день
0.35%
1 месяц
2.54%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.33%
3 года*
8.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.49%16.38%19.83%6.37%8.76%10.56%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		3.21%1.76%19.42%5.09%9.84%2.53%

Correlation

The correlation between XST.TO and BALT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов XST.TO и BALT

Секторы
XST.TO
BALT

Потребительский защитный сектор

74.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

25.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

XST.TO
74.9%
BALT
4.9%

Потребительский циклический сектор

XST.TO
25.1%
BALT
10.1%

Сырьевые материалы

XST.TO

-

BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

XST.TO

-

BALT
10.9%

Энергетика

XST.TO

-

BALT
3.5%

Финансовые услуги

XST.TO

-

BALT
11.9%

Здравоохранение

XST.TO

-

BALT
8.4%

Промышленность

XST.TO

-

BALT
8.1%

Недвижимость

XST.TO

-

BALT
1.9%

Технологии

XST.TO

-

BALT
36.2%

Коммунальные услуги

XST.TO

-

BALT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с MUSA

Доходность на риск

XST.TO vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.74

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.37

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.90

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

8.28

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.74

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.39

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и BALT

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки BALT в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-7.07%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-2.89%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-7.07%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

0.00%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.29%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.01%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и BALT

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.80%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

3.60%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

4.82%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

6.02%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

6.02%

+8.93%

Сравнение комиссий XST.TO и BALT

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и BALT

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and BALT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XST.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XST.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while BALT is Defined Outcome. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор