PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XST.TO и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%10.56%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.22%1.76%19.42%5.09%9.84%2.53%
Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как BALT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BALT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.22%.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

BALT

1 день
-0.01%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.09%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TOXST.TO с XHC.TO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSABALT с HLIPX

Сравнение комиссий XST.TO и BALT

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

XST.TO vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.49

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.68

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.70

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.80

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

1.36

-2.71

Корреляция

Корреляция между XST.TO и BALT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и BALT

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и BALT

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BALT в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-4.89%

-95.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.48%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.05%

-98.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-0.35%

-96.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.52%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и BALT

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.49%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.73%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

6.33%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

6.10%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

6.10%

+8.79%