PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с XMU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

XST.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и XMU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		0.05%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.82% соответственно.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

XMU.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.91%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-6.35%
3 года*
8.50%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XHC.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с IDLV

Сравнение комиссий XST.TO и XMU.TO

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Доходность на риск

XST.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.51

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.60

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.51

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

-1.05

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.51

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

0.97

-2.32

Корреляция

Корреляция между XST.TO и XMU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и XMU.TO

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-27.31%

-72.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.34%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-18.16%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-27.31%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-7.47%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-3.40%

-93.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.77%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и XMU.TO

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.15%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.24%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.58%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

11.24%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.00%

+0.89%