PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с XSTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с XSTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).

XST.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и XSTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и XSTP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%8.77%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		2.42%0.64%13.59%2.31%9.51%4.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XST.TO показывает доходность 2.31%, а XSTP.TO немного выше – 2.42%.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

XSTP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.89%
1 год
0.05%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XMU.TOXST.TO с XHC.TO
Часто сравнивают с XSTP.TO:
XSTP.TO с XRB.TOXSTP.TO с MDMG.MEXSTP.TO с XSB.TOXSTP.TO с PSA.TOXSTP.TO с ZLB.TOXSTP.TO с MFC.TOXSTP.TO с XSE.TO

Сравнение комиссий XST.TO и XSTP.TO

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%.

XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Доходность на риск

XST.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSTP.TO
Ранг доходности на риск XSTP.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTP.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTP.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTP.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTP.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOXSTP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.01

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.05

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.13

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.24

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. XSTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XSTP.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и XSTP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOXSTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

1.01

-2.36

Корреляция

Корреляция между XST.TO и XSTP.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и XSTP.TO

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XSTP.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
XSTP.TO
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF		4.03%4.06%2.41%3.08%5.70%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и XSTP.TO

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и XSTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOXSTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-5.68%

-94.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-5.05%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.22%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-1.66%

-95.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и XSTP.TO

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOXSTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.35%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.96%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

5.67%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

7.18%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

7.18%

+7.71%