PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 18 мая 2024 г.

XST.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Gbl GR CAD. XST.TO запущен 12 апр. 2011 г. и имеет комиссию в 0.61%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска12 апр. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияConsumer Staples Equities
Отслеживаемый индексMorningstar Gbl GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XST.TO составляет 0.61%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии XST.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Популярные сравнения: XST.TO с CHSCP, XST.TO с QQQ, XST.TO с XQQ.TO, XST.TO с XMU.TO, XST.TO с RSPN, XST.TO с BALT, XST.TO с VOO, XST.TO с VDC, XST.TO с VTV, XST.TO с VV

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
434.97%
469.50%
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF показал доход в 8.62% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF составила 12.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.62%11.18%
1 месяц5.04%5.60%
6 месяцев9.50%17.48%
1 год11.07%26.33%
5 лет (среднегодовая)9.32%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.44%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XST.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%4.62%-1.25%-0.47%8.62%
20231.80%0.57%3.66%1.69%-5.81%0.79%-2.44%1.41%-1.14%1.88%0.99%3.17%6.37%
2022-2.67%-0.98%9.24%-0.11%-1.07%-4.29%5.32%-0.32%-3.88%4.02%6.03%-1.87%8.76%
2021-4.35%-0.57%9.92%-0.48%4.56%0.10%6.43%2.52%-4.27%-0.43%-0.48%8.12%21.85%
20203.80%-5.40%-5.17%5.31%3.07%-0.82%5.93%-3.33%7.02%-7.39%2.80%-1.06%3.48%
20193.18%3.15%2.78%0.41%2.50%-2.44%2.85%4.49%0.66%-5.18%5.16%-5.35%12.13%
2018-1.90%-2.01%-1.47%0.72%0.32%3.13%0.15%-2.17%-0.44%-0.49%7.04%-0.88%1.65%
2017-1.48%-0.42%4.86%5.40%-0.61%-3.24%-3.04%0.38%0.50%1.69%3.10%0.02%6.95%
20162.22%4.18%2.16%-5.52%4.60%-2.91%5.23%3.88%-3.01%0.74%-2.48%-0.07%8.65%
20152.80%1.47%-0.96%-2.69%1.17%0.89%6.86%-1.98%1.69%-0.27%2.10%-0.55%10.68%
20141.45%3.12%2.50%1.60%-1.85%2.55%5.82%2.82%2.59%5.12%6.59%7.99%48.11%
20130.44%3.86%1.29%5.09%1.13%2.52%8.06%-5.38%1.10%5.26%-1.43%0.08%23.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XST.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XST.TO, с текущим значением в 4242
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XST.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XST.TO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XST.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XST.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XST.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XST.TO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.85
2.87
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.80CA$0.70CA$0.62CA$0.52CA$0.48CA$0.46CA$0.46CA$0.50CA$0.27CA$0.30CA$0.60CA$0.23

Дивидендный доход

0.84%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%1.35%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.70
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.62
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.52
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.48
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.46
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.46
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.50
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.27
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.30
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.60
2013CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.08%
-0.05%
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF показал максимальную просадку в 22.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.65%9 сент. 2019 г.13523 мар. 2020 г.946 авг. 2020 г.229
-11.25%6 окт. 2020 г.9724 февр. 2021 г.297 апр. 2021 г.126
-10.25%17 июл. 2018 г.6011 окт. 2018 г.4513 дек. 2018 г.105
-10%8 мая 2017 г.22327 мар. 2018 г.7616 июл. 2018 г.299
-9.74%2 июн. 2011 г.299 авг. 2011 г.1019 мар. 2012 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.34%
2.89%
XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF)
Benchmark (^GSPC)