PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XST.TO с XHC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

XST.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XST.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		2.31%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-4.13%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции XST.TO превзошли акции XHC.TO по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.62% соответственно.

XST.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-2.19%
С начала года
2.31%
6 месяцев
9.02%
1 год
15.82%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.64%

XHC.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
5.87%
1 год
1.51%
3 года*
3.80%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHIXHC.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий XST.TO и XHC.TO

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.

XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

XST.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.09

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.25

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.17

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.32

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

0.69

-2.04

Корреляция

Корреляция между XST.TO и XHC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XHC.TO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.95%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и XHC.TO

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XST.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-27.28%

-72.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.85%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-18.81%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-27.28%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-8.30%

-91.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-4.80%

-91.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.22%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и XHC.TO

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XST.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.89%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.44%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.41%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.69%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.72%

-0.83%