PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSOE returned 4.85%/yr vs 13.36%/yr for WTV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%3.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between XSOE and WTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between XSOE and WTV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и WTV

Секторы
XSOE
WTV

Технологии

37.3%
15.3%

Финансовые услуги

15.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.7%

Промышленность

9.6%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.9%

Сырьевые материалы

5.3%
2.2%

Здравоохранение

4.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
10.7%

Энергетика

2.0%
6.8%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Недвижимость

1.0%
5.3%

Технологии

XSOE
37.3%
WTV
15.3%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
WTV
19.5%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
WTV
10.7%

Промышленность

XSOE
9.6%
WTV
10.5%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
WTV
6.9%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
WTV
2.2%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
WTV
7.3%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
WTV
10.7%

Энергетика

XSOE
2.0%
WTV
6.8%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
WTV
4.8%

Недвижимость

XSOE
1.0%
WTV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

XSOE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.14

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.54

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

11.55

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок XSOE и WTV

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-42.18%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-7.15%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-18.49%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-19.30%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.11%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-5.05%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.19%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и WTV

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.01%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

7.92%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

11.82%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.09%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.20%

+0.38%

Сравнение комиссий XSOE и WTV

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и WTV

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and WTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 4.85% for XSOE. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.12% for WTV.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор