PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.50%/yr vs 9.68%/yr for EEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 26.71%, а EEM немного ниже – 26.30%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.68% соответственно.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between XSOE and EEM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between XSOE and EEM shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и EEM

Секторы
XSOE
EEM

Технологии

37.3%
43.6%

Финансовые услуги

15.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.1%

Промышленность

9.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.7%

Сырьевые материалы

5.3%
6.1%

Здравоохранение

4.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Энергетика

2.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

XSOE
37.3%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
EEM
8.1%

Промышленность

XSOE
9.6%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
EEM
5.7%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
EEM
6.1%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
EEM
2.7%

Энергетика

XSOE
2.0%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
EEM
2.0%

Недвижимость

XSOE
1.0%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQ
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

XSOE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.42

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.87

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

14.91

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-66.43%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.52%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-17.29%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-37.71%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-39.82%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-16.02%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 8.52% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.47%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

20.02%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.92%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.50%

+0.08%

Сравнение комиссий XSOE и EEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XSOE and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.50% vs 9.68% for EEM. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.50% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор