PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XSOE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.82%
43.56%
XSOE
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.36

EEM:

0.42

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.57

EEM:

0.69

Коэф-т Омега

XSOE:

1.07

EEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.16

EEM:

0.28

Коэф-т Мартина

XSOE:

0.81

EEM:

1.22

Индекс Язвы

XSOE:

7.05%

EEM:

6.11%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.80%

EEM:

19.22%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

XSOE:

-24.51%

EEM:

-15.54%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.75% соответственно.


XSOE

С начала года

4.10%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

-3.24%

1 год

6.72%

5 лет

5.15%

10 лет

4.31%

EEM

С начала года

6.67%

1 месяц

15.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.03%

5 лет

6.21%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и EEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.42
XSOE
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EEM в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.39%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.28%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.51%
-15.54%
XSOE
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 7.93% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.93%
8.27%
XSOE
EEM