Сравнение XSOE с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
XSOE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или EEM.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и EEM
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 8.35%.
XSOE
9.27%
-4.55%
3.23%
14.67%
3.03%
N/A
EEM
8.35%
-4.90%
1.56%
12.33%
2.49%
2.49%
Основные характеристики
| XSOE | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 15.51% |
| Макс. просадка | -45.23% | -66.44% |
| Текущая просадка | -25.96% | -19.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и EEM
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между XSOE и EEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и EEM
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EEM в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.94% | 0.21% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.40% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и EEM
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и EEM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 4.27%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.