PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSOE с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XSOE с EEM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

XSOE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или EEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.50

EEM:

0.54

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.78

EEM:

0.82

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

EEM:

0.34

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

EEM:

1.51

Индекс Язвы

XSOE:

7.06%

EEM:

6.07%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.93%

EEM:

19.29%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

XSOE:

-21.58%

EEM:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.19% против 3.20% соответственно.

XSOE

С начала года

8.14%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

5.81%

1 год

9.08%

3 года

6.17%

5 лет

6.03%

10 лет

4.19%

EEM

С начала года

10.55%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.62%

1 год

10.03%

3 года

6.91%

5 лет

7.19%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий XSOE и EEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и EEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EEM в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.33%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и EEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и EEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...