Сравнение XSOE с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
XSOE и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или EEM.
Основные характеристики
| XSOE | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.75% | 6.57% |
| Дох-ть за 1 год | 12.45% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | -6.67% | -4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.50% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 14.80% | 14.40% |
| Макс. просадка | -45.23% | -66.44% |
| Текущая просадка | -27.66% | -20.76% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и EEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и EEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 6.75%, а EEM немного ниже – 6.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и EEM
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и EEM
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EEM в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.58% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и EEM
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и EEM
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.71% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.