PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и WTMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XSOE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.53%
8.16%
XSOE
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

WTMF:

-0.43

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.76

WTMF:

-0.56

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

WTMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

WTMF:

-0.35

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

WTMF:

-1.10

Индекс Язвы

XSOE:

6.91%

WTMF:

4.09%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.84%

WTMF:

10.45%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

XSOE:

-26.60%

WTMF:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 3.64% против 0.79% соответственно.


XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

WTMF

С начала года

-2.63%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-4.68%

5 лет

4.51%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и WTMF

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.


График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.44
WTMF: -0.43
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.76
WTMF: -0.56
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.10
WTMF: 0.93
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.24
WTMF: -0.45
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.21
WTMF: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WTMF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.43
XSOE
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и WTMF

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности WTMF в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.43%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.67%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и WTMF

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.60%
-6.92%
XSOE
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и WTMF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
3.99%
XSOE
WTMF