PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с WTMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

XSOE и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		4.81%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.08% соответственно.

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%

WTMF

1 день
0.41%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.81%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.66%
3 года*
10.00%
5 лет*
6.64%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с VWOXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQXSOE с EEM
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с VOOWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILK

Сравнение комиссий XSOE и WTMF

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

XSOE vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEWTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.85

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.95

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

18.95

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между XSOE и WTMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и WTMF

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WTMF в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.90%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и WTMF

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTMF.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOEWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-30.79%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-4.04%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-13.21%

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-15.99%

-29.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.85%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-17.90%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.07%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и WTMF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOEWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.22%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

7.51%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

9.48%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

9.59%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

8.10%

+12.24%