Сравнение XSOE с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
XSOE и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или WTMF.
Основные характеристики
| XSOE | WTMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.27% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 24.55% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.68% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.99% | 7.26% |
| Макс. просадка | -45.23% | -30.78% |
| Текущая просадка | -22.57% | -8.66% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и WTMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и WTMF
С начала года, XSOE показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 2.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и WTMF
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и WTMF
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности WTMF в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.48% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.65% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и WTMF
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и WTMF
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.