PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSOE с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и WTMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XSOE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.82%
11.58%
XSOE
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.83

WTMF:

0.51

Коэф-т Сортино

XSOE:

1.25

WTMF:

0.84

Коэф-т Омега

XSOE:

1.15

WTMF:

1.10

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.36

WTMF:

0.43

Коэф-т Мартина

XSOE:

3.19

WTMF:

1.49

Индекс Язвы

XSOE:

4.07%

WTMF:

3.37%

Дневная вол-ть

XSOE:

15.69%

WTMF:

9.81%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

XSOE:

-26.46%

WTMF:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 4.90% против 1.08% соответственно.


XSOE

С начала года

8.53%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

2.00%

1 год

10.99%

5 лет

1.54%

10 лет

4.90%

WTMF

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

0.71%

1 год

3.84%

5 лет

4.53%

10 лет

1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и WTMF

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.


WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSOE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.830.51
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.250.84
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.360.67
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.191.49
XSOE
WTMF

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WTMF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
0.51
XSOE
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и WTMF

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности WTMF в 2.29%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.00%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
2.29%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и WTMF

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.46%
-3.97%
XSOE
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и WTMF

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 3.78%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
6.15%
XSOE
WTMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab