PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSOE с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с WTMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

XSOE и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или WTMF.

Корреляция

Корреляция между XSOE и WTMF составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

WTMF:

-0.23

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.85

WTMF:

-0.22

Коэф-т Омега

XSOE:

1.11

WTMF:

0.97

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.27

WTMF:

-0.16

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.35

WTMF:

-0.49

Индекс Язвы

XSOE:

7.07%

WTMF:

4.31%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.95%

WTMF:

10.51%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

XSOE:

-21.34%

WTMF:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 4.59% против 0.99% соответственно.

XSOE

С начала года

8.46%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

7.13%

1 год

8.28%

5 лет

6.34%

10 лет

4.59%

WTMF

С начала года

-0.83%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-0.69%

1 год

-2.41%

5 лет

5.08%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSOE и WTMF

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WTMF равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и WTMF

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WTMF в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.33%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.60%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и WTMF

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и WTMF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...