PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

XSOE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%11.61%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с QQQXSOE с EEM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий XSOE и AVEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

XSOE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.89

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.95

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.45

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между XSOE и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и AVEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и AVEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-36.05%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.13%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-34.00%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-9.22%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-10.30%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и AVEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.39% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.24%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.73%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.03%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.87%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.37%

-0.03%