PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSOE is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, XSOE returned 5.06%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 27.99%, а AVEM немного ниже – 27.59%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%11.61%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between XSOE and AVEM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between XSOE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и AVEM

Секторы
XSOE
AVEM

Технологии

37.3%
32.3%

Финансовые услуги

15.5%
20.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.2%

Промышленность

9.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.4%

Сырьевые материалы

5.3%
8.1%

Здравоохранение

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.1%

Энергетика

2.0%
5.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Технологии

XSOE
37.3%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
AVEM
9.2%

Промышленность

XSOE
9.6%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
AVEM
5.4%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
AVEM
8.1%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
AVEM
3.1%

Энергетика

XSOE
2.0%
AVEM
5.1%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
AVEM
2.6%

Недвижимость

XSOE
1.0%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с EEMXSOE с QQQ
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

XSOE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.84

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.65

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

16.70

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XSOE и AVEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-36.05%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.13%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-18.02%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-34.00%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.39%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-10.09%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.30%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и AVEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.57% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

16.72%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.45%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.34%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.55%

+0.04%

Сравнение комиссий XSOE и AVEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и AVEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XSOE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 5.06% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.28% for XSOE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор