PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и AVEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSOE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
39.42%
XSOE
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.50

AVEM:

0.48

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.84

AVEM:

0.79

Коэф-т Омега

XSOE:

1.11

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.27

AVEM:

0.51

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.37

AVEM:

1.54

Индекс Язвы

XSOE:

6.88%

AVEM:

6.00%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.85%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

XSOE:

-26.53%

AVEM:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 2.77%.


XSOE

С начала года

1.31%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.64%

1 год

8.09%

5 лет

5.39%

10 лет

3.57%

AVEM

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.83%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и AVEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.50
AVEM: 0.48
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.84
AVEM: 0.79
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XSOE: 1.11
AVEM: 1.10
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.27
AVEM: 0.51
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.37
AVEM: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.48
XSOE
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и AVEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AVEM в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.42%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.09%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и AVEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.53%
-6.68%
XSOE
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и AVEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.91% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
11.41%
XSOE
AVEM