Сравнение XSOE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
XSOE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или AVEM.
Основные характеристики
| XSOE | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.27% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.55% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.68% | 1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 15.99% | 15.91% |
| Макс. просадка | -45.23% | -36.05% |
| Текущая просадка | -22.57% | -3.11% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и AVEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 14.27%, а AVEM немного выше – 14.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и AVEM
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и AVEM
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVEM в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.48% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и AVEM
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и AVEM
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.