PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSOE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с SPEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 9.50%/yr vs 8.48%/yr for SPEM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.48% соответственно.

XSOE

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
13.09%
С начала года
20.45%
1 год
36.44%
3 года*
19.28%
5 лет*
5.35%
10 лет*
9.50%
Всё время*
7.45%

SPEM

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
6.72%
С начала года
11.99%
1 год
23.06%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.48%
Всё время*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
$97.11M$108.54M$119.55M

XSOE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
$4.94M$6.02M$6.94M

Сравнение доходности по годам XSOE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		20.45%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.99%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between XSOE and SPEM is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between XSOE and SPEM shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и SPEM

Секторы
XSOE
SPEM

Технологии

40.8%
32.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.9%

Финансовые услуги

8.7%
19.9%

Промышленность

6.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.6%

Сырьевые материалы

3.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.7%

Здравоохранение

2.3%
3.9%

Энергетика

1.4%
3.8%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Технологии

XSOE
40.8%
SPEM
32.7%

Потребительский циклический сектор

XSOE
10.0%
SPEM
8.9%

Финансовые услуги

XSOE
8.7%
SPEM
19.9%

Промышленность

XSOE
6.9%
SPEM
8.3%

Коммуникационные услуги

XSOE
5.0%
SPEM
6.6%

Сырьевые материалы

XSOE
3.5%
SPEM
7.7%

Потребительский защитный сектор

XSOE
2.5%
SPEM
3.7%

Здравоохранение

XSOE
2.3%
SPEM
3.9%

Энергетика

XSOE
1.4%
SPEM
3.8%

Недвижимость

XSOE
0.6%
SPEM
1.8%

Коммунальные услуги

XSOE
0.4%
SPEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с VWOXSOE с EEMXSOE с QQQ
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF

Доходность на риск

XSOE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSOE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.30

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.84

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.04

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

6.71

+1.05

XSOE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE и SPEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-64.41%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.36%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-17.62%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-30.03%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-36.06%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-2.32%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-14.65%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.45%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и SPEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.37%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

15.37%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

17.75%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.38%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.81%

+2.18%

Сравнение комиссий XSOE и SPEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и SPEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPEM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.50%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.62%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XSOE and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.65%) compared to SPEM (5.37%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, XSOE leads with 9.50% vs 8.48% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 9.50% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

SPEM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.62% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.07% for SPEM.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор