PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

XSOE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSOE имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции SPEM немного отстают с 8.20%.

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с WTMFXSOE с VWOXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQXSOE с EEM
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR

Сравнение комиссий XSOE и SPEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

XSOE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOESPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.79

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.87

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.12

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Корреляция

Корреляция между XSOE и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и SPEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и SPEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-64.41%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.35%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-31.94%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-36.06%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.25%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-14.87%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и SPEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.45%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.23%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.79%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.94%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.75%

+1.59%