PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и SPEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.67%
60.44%
XSOE
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.50

SPEM:

0.71

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.84

SPEM:

1.11

Коэф-т Омега

XSOE:

1.11

SPEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.27

SPEM:

0.74

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.37

SPEM:

2.24

Индекс Язвы

XSOE:

6.88%

SPEM:

5.83%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.85%

SPEM:

18.29%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

XSOE:

-26.53%

SPEM:

-6.85%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSOE имеют среднегодовую доходность 3.57%, а акции SPEM немного впереди с 3.63%.


XSOE

С начала года

1.31%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.64%

1 год

8.09%

5 лет

5.39%

10 лет

3.57%

SPEM

С начала года

2.32%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-1.76%

1 год

11.99%

5 лет

8.81%

10 лет

3.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и SPEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.50
SPEM: 0.71
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.84
SPEM: 1.11
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.11
SPEM: 1.15
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.27
SPEM: 0.74
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.37
SPEM: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.71
XSOE
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и SPEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SPEM в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.42%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.72%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и SPEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.53%
-6.85%
XSOE
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и SPEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 10.91% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
10.98%
XSOE
SPEM