PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSOE с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с DFAE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

XSOE и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или DFAE.

Корреляция

Корреляция между XSOE и DFAE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

DFAE:

0.43

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.85

DFAE:

0.84

Коэф-т Омега

XSOE:

1.11

DFAE:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.27

DFAE:

0.51

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.35

DFAE:

1.50

Индекс Язвы

XSOE:

7.07%

DFAE:

6.17%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.95%

DFAE:

18.64%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

XSOE:

-21.34%

DFAE:

-1.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 8.46%, а DFAE немного выше – 8.75%.

XSOE

С начала года

8.46%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

7.13%

1 год

8.28%

5 лет

6.34%

10 лет

4.59%

DFAE

С начала года

8.75%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

8.43%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSOE и DFAE

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и DFAE

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFAE в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.33%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.94%0.21%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и DFAE

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и DFAE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...