Сравнение XSOE с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
XSOE и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или DFAE.
Основные характеристики
| XSOE | DFAE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 21.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.88% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 8.83 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 15.99% | 15.00% |
| Макс. просадка | -45.23% | -32.21% |
| Текущая просадка | -23.04% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и DFAE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и DFAE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 13.57%, а DFAE немного ниже – 13.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и DFAE
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и DFAE
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DFAE в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.49% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.01% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и DFAE
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и DFAE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.