Сравнение XSOE с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
XSOE и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или DFAE.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и DFAE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSOE показывает доходность 9.27%, а DFAE немного ниже – 9.01%.
XSOE
9.27%
-4.55%
3.23%
14.67%
3.03%
N/A
DFAE
9.01%
-4.40%
1.62%
13.25%
N/A
N/A
Основные характеристики
| XSOE | DFAE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 4.14 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 14.92% |
| Макс. просадка | -45.23% | -32.21% |
| Текущая просадка | -25.96% | -8.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и DFAE
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XSOE и DFAE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и DFAE
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.94% | 0.21% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и DFAE
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и DFAE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 4.27%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.