Сравнение XSOE с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
XSOE и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XSOE и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSOE и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 3.56% | 30.05% | 7.02% | 10.28% | -25.83% | -5.92% | 5.49% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
XSOE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 8.24%
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и DFAE
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.
Доходность на риск
XSOE vs. DFAE — Ранг доходности на риск
XSOE
DFAE
Сравнение XSOE c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.37 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.73 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.40 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XSOE и DFAE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и DFAE
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.58% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и DFAE
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSOE | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -32.21% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.80% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -32.21% | -9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.02% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -10.59% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.36% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и DFAE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 9.39% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSOE | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.12% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 14.33% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 19.37% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.36% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.49% | +2.85% |