PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и DFAE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
10.71%
XSOE
DFAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

DFAE:

0.44

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.76

DFAE:

0.75

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

DFAE:

1.10

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

DFAE:

0.45

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

DFAE:

1.33

Индекс Язвы

XSOE:

6.91%

DFAE:

6.06%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.84%

DFAE:

18.50%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

XSOE:

-26.60%

DFAE:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 1.95%.


XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и DFAE

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.44
DFAE: 0.44
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.76
DFAE: 0.75
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.10
DFAE: 1.10
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.24
DFAE: 0.45
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.21
DFAE: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.44
XSOE
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и DFAE

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DFAE в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.43%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и DFAE

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.60%
-7.59%
XSOE
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и DFAE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 10.88% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
10.96%
XSOE
DFAE