PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSOE с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

XSOE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSOE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		3.56%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.73% соответственно.

XSOE

1 день
0.65%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.22%
1 год
32.64%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.31%
10 лет*
8.24%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с QQQXSOE с EEM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий XSOE и VWO

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

XSOE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.22

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.74

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.78

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.68

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между XSOE и VWO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и VWO

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и VWO

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSOEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-67.68%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.17%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-32.80%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-36.39%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.80%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-15.93%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и VWO

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSOEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.39%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.26%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.85%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.20%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.18%

+1.16%