PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.50%/yr vs 8.76%/yr for VWO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.76% соответственно.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between XSOE and VWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between XSOE and VWO shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и VWO

Секторы
XSOE
VWO

Технологии

37.3%
29.6%

Финансовые услуги

15.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.7%

Промышленность

9.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.1%

Сырьевые материалы

5.3%
8.0%

Здравоохранение

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.7%

Энергетика

2.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Недвижимость

1.0%
2.2%

Технологии

XSOE
37.3%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
VWO
10.7%

Промышленность

XSOE
9.6%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
VWO
7.1%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
VWO
8.0%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
VWO
3.7%

Энергетика

XSOE
2.0%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
VWO
2.9%

Недвижимость

XSOE
1.0%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEMXSOE с QQQ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

XSOE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.86

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.60

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.64

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

9.53

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XSOE и VWO

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-67.68%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.17%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-17.37%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-32.64%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-36.39%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-15.82%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и VWO

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.53%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

13.22%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

15.89%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.36%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

19.20%

+1.38%

Сравнение комиссий XSOE и VWO

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и VWO

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XSOE and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.50% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.50% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.08% for VWO.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор