PortfoliosLab logo
Сравнение XSOE с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSOE и VWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSOE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.53%
52.15%
XSOE
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSOE:

0.44

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

XSOE:

0.76

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

XSOE:

1.10

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XSOE:

0.24

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

XSOE:

1.21

VWO:

1.96

Индекс Язвы

XSOE:

6.91%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

XSOE:

18.84%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

XSOE:

-45.23%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

XSOE:

-26.60%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 3.64% против 3.08% соответственно.


XSOE

С начала года

1.21%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-4.71%

1 год

6.66%

5 лет

4.98%

10 лет

3.64%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.44%

5 лет

7.94%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSOE и VWO

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии XSOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSOE: 0.32%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSOE и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSOE
Ранг риск-скорректированной доходности XSOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSOE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSOE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSOE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSOE: 0.44
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино XSOE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSOE: 0.76
VWO: 0.99
Коэффициент Омега XSOE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSOE: 1.10
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара XSOE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSOE: 0.24
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина XSOE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSOE: 1.21
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.62
XSOE
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и VWO

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
1.43%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.00%1.56%0.65%1.43%3.93%0.21%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок XSOE и VWO

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.60%
-9.21%
XSOE
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и VWO

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 10.88% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
11.02%
XSOE
VWO