Сравнение XSOE с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
XSOE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSOE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSOE или VWO.
Основные характеристики
| XSOE | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 6.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.69% | 12.19% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | -3.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 14.90% | 13.51% |
| Макс. просадка | -45.23% | -67.68% |
| Текущая просадка | -29.03% | -14.40% |
Корреляция
Корреляция между XSOE и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и VWO
С начала года, XSOE показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 6.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSOE и VWO
XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSOE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и VWO
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VWO в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.61% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.00% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% | 0.21% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок XSOE и VWO
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и VWO
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.