PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSOE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 9.46%/yr vs 9.98%/yr for SPDW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции XSOE уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 9.46% против 9.98% соответственно.

XSOE

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.38%
1 год
33.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.46%

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		18.38%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between XSOE and SPDW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.72

The correlation between XSOE and SPDW shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSOE и SPDW

Секторы
XSOE
SPDW

Технологии

43.9%
16.8%

Финансовые услуги

14.1%
22.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Промышленность

8.6%
18.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.9%

Сырьевые материалы

4.8%
7.3%

Здравоохранение

3.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Энергетика

1.6%
4.9%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Технологии

XSOE
43.9%
SPDW
16.8%

Финансовые услуги

XSOE
14.1%
SPDW
22.2%

Потребительский циклический сектор

XSOE
11.3%
SPDW
7.8%

Промышленность

XSOE
8.6%
SPDW
18.4%

Коммуникационные услуги

XSOE
6.1%
SPDW
3.9%

Сырьевые материалы

XSOE
4.8%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

XSOE
3.9%
SPDW
7.9%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.4%
SPDW
5.4%

Энергетика

XSOE
1.6%
SPDW
4.9%

Коммунальные услуги

XSOE
1.3%
SPDW
3.0%

Недвижимость

XSOE
0.9%
SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с DFAEXSOE с ETHOXSOE с AVEMXSOE с VWOXSOE с EEM
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

XSOE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.63

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.39

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

9.07

-0.60

XSOE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE и SPDW

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-60.02%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.55%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-13.53%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.98%

-30.21%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-34.98%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-2.95%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-12.84%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.03%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и SPDW

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

5.20%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

14.95%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

16.91%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.74%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.09%

+3.78%

Сравнение комиссий XSOE и SPDW

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и SPDW

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.65%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and SPDW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (10.06%) compared to SPDW (5.20%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 9.98% vs 9.46% for XSOE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 9.98% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.65% for XSOE.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор