PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.33%/yr vs 4.43%/yr for QAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 10.33% против 4.43% соответственно.

XSOE

1 день
-5.74%
1 месяц
2.49%
С начала года
23.47%
6 месяцев
24.31%
1 год
46.15%
3 года*
22.11%
5 лет*
4.49%
10 лет*
10.33%

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		23.47%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between XSOE and QAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.30

Сравнение распределения секторов XSOE и QAT

Секторы
XSOE
QAT

Технологии

43.9%
1.0%

Финансовые услуги

14.1%
55.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.7%

Промышленность

8.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.3%

Сырьевые материалы

4.8%
12.6%

Здравоохранение

3.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.6%

Энергетика

1.6%
7.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Недвижимость

0.9%
4.0%

Технологии

XSOE
43.9%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

XSOE
14.1%
QAT
55.5%

Потребительский циклический сектор

XSOE
11.3%
QAT
0.7%

Промышленность

XSOE
8.6%
QAT
8.4%

Коммуникационные услуги

XSOE
6.1%
QAT
6.3%

Сырьевые материалы

XSOE
4.8%
QAT
12.6%

Здравоохранение

XSOE
3.9%
QAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.4%
QAT
0.6%

Энергетика

XSOE
1.6%
QAT
7.6%

Коммунальные услуги

XSOE
1.3%
QAT
2.5%

Недвижимость

XSOE
0.9%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с VWOXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

XSOE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOEQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.54

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.87

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.67

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

1.24

+11.43

XSOE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE и QAT

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-45.21%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.60%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-17.41%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-33.17%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-34.04%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-11.55%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-19.14%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.75%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и QAT

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.72%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

11.06%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

13.25%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

15.06%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

17.54%

+3.35%

Сравнение комиссий XSOE и QAT

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и QAT

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.32%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and QAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (12.60%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.33% vs 4.43% for QAT. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.33% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.32% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.59% for QAT.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор