Сравнение XSOE с GEME
XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSOE is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, XSOE returned 33.76% vs 55.58% for GEME. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности XSOE и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSOE показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 28.13%.
XSOE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -6.36%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 18.38%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 9.46%
GEME
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSOE и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 18.38% | 28.20% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 28.13% | 37.43% |
Correlation
The correlation between XSOE and GEME is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between XSOE and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE vs. GEME — Ранг доходности на риск
XSOE
GEME
Сравнение XSOE c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSOE | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.15 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 14.06 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSOE и GEME
Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -16.86% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.46% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -8.64% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -2.54% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.96% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE и GEME
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 8.54% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 21.10% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 23.68% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 24.06% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 24.06% | -3.19% |
Сравнение комиссий XSOE и GEME
XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE и GEME
Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GEME в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.47% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.65% | 1.50% | 1.44% | 1.78% | 2.53% | 1.36% | 1.02% | 2.01% | 1.56% | 0.65% | 1.43% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSOE and GEME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XSOE has higher volatility (10.06%) compared to GEME (8.54%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 55.58% vs 33.76% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 55.58% return vs 33.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 1.65% for XSOE.
They also come from different issuers: WisdomTree and Pacific AM. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.75% for GEME.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSOE и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор