PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XSOE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. XSOE is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, XSOE returned 23.36%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%0.82%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between XSOE and GDMN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов XSOE и GDMN

Секторы
XSOE
GDMN

Технологии

37.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Промышленность

9.6%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.3%
100.0%

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

XSOE
37.3%
GDMN

-

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
GDMN

-

Промышленность

XSOE
9.6%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
GDMN

-

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
GDMN
100.0%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
GDMN

-

Энергетика

XSOE
2.0%
GDMN

-

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
GDMN

-

Недвижимость

XSOE
1.0%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

XSOE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.26

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.68

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

1.98

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

4.68

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.26

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XSOE и GDMN

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-52.82%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-39.03%

+25.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-39.03%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-37.06%

+35.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-18.89%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

16.51%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) составляет 8.57%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что XSOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

17.94%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

51.79%

-34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

61.32%

-41.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

47.59%

-28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

47.59%

-27.00%

Сравнение комиссий XSOE и GDMN

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и GDMN

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and GDMN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to XSOE (8.57%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 23.36% for XSOE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XSOE has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 23.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.28% for XSOE.

XSOE is categorized as Emerging Markets Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.45% for GDMN.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор