PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSOE returned 10.50%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции XSOE превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.81% соответственно.

XSOE

1 день
-1.00%
1 месяц
6.55%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.59%
1 год
51.24%
3 года*
23.01%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.50%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		26.71%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%28.61%24.81%-18.60%49.23%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between XSOE and DVYE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.70

The correlation between XSOE and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и DVYE

Секторы
XSOE
DVYE

Технологии

37.3%
7.3%

Финансовые услуги

15.5%
28.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.3%

Промышленность

9.6%
16.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.9%

Сырьевые материалы

5.3%
8.6%

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Энергетика

2.0%
19.1%

Коммунальные услуги

1.4%
7.4%

Недвижимость

1.0%
3.7%

Технологии

XSOE
37.3%
DVYE
7.3%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
DVYE
28.4%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
DVYE
4.3%

Промышленность

XSOE
9.6%
DVYE
16.8%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
DVYE
1.9%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
DVYE
8.6%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
DVYE

-

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
DVYE
2.4%

Энергетика

XSOE
2.0%
DVYE
19.1%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
DVYE
7.4%

Недвижимость

XSOE
1.0%
DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с DFAEXSOE с VWOXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

XSOE vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.01

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.71

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.42

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

12.61

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XSOE и DVYE

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-47.42%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-6.49%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-14.63%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

-40.89%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-40.89%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-3.83%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-15.37%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.27%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и DVYE

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.48%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

11.61%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

14.32%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

16.99%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.39%

+2.19%

Сравнение комиссий XSOE и DVYE

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и DVYE

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.29%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and DVYE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.52%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, XSOE leads with 10.50% vs 7.81% for DVYE. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSOE has performed better with a 10.50% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.29% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.49% for DVYE.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор