PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSOE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XSOE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSOE returned 4.12%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 18.38%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

XSOE

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
12.05%
С начала года
18.38%
1 год
33.76%
3 года*
18.15%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.46%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		18.38%30.05%7.02%10.28%-25.83%-5.92%55.18%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between XSOE and BKEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between XSOE and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и BKEM

Секторы
XSOE
BKEM

Технологии

43.9%
43.0%

Финансовые услуги

14.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Промышленность

8.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.8%

Сырьевые материалы

4.8%
5.7%

Здравоохранение

3.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Энергетика

1.6%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Технологии

XSOE
43.9%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

XSOE
14.1%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

XSOE
11.3%
BKEM
8.7%

Промышленность

XSOE
8.6%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

XSOE
6.1%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

XSOE
4.8%
BKEM
5.7%

Здравоохранение

XSOE
3.9%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.4%
BKEM
2.6%

Энергетика

XSOE
1.6%
BKEM
3.4%

Коммунальные услуги

XSOE
1.3%
BKEM
2.0%

Недвижимость

XSOE
0.9%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с DFAEXSOE с ETHOXSOE с AVEMXSOE с VWOXSOE с EEM
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

XSOE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSOEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.50

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.99

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.63

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

8.73

-0.26

XSOE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSOE и BKEM

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-39.48%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.11%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-18.38%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.98%

-33.89%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.56%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-15.80%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и BKEM

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 10.06% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

9.77%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

21.05%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

23.01%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.53%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.65%

+1.22%

Сравнение комиссий XSOE и BKEM

XSOE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и BKEM

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.65%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XSOE and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSOE has higher volatility (10.06%) compared to BKEM (9.77%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs 4.12% for XSOE. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.65% for XSOE.

XSOE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор