PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSOE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSOE с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSOE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XSOE is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, XSOE returned 23.36%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSOE charges 0.32%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности XSOE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSOE показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

XSOE

1 день
-1.31%
1 месяц
9.84%
С начала года
27.99%
6 месяцев
30.83%
1 год
54.87%
3 года*
23.36%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.77%

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSOE и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		27.99%30.05%7.02%10.28%-25.83%-1.15%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between XSOE and AVES is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between XSOE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSOE и AVES

Секторы
XSOE
AVES

Технологии

37.3%
21.4%

Финансовые услуги

15.5%
25.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.6%

Промышленность

9.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.3%

Сырьевые материалы

5.3%
9.8%

Здравоохранение

4.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.2%

Энергетика

2.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

XSOE
37.3%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

XSOE
15.5%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

XSOE
12.6%
AVES
9.6%

Промышленность

XSOE
9.6%
AVES
13.3%

Коммуникационные услуги

XSOE
7.0%
AVES
5.3%

Сырьевые материалы

XSOE
5.3%
AVES
9.8%

Здравоохранение

XSOE
4.4%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

XSOE
3.8%
AVES
3.2%

Энергетика

XSOE
2.0%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

XSOE
1.4%
AVES
1.7%

Недвижимость

XSOE
1.0%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с XSOE:
XSOE с SPEMXSOE с WTMFXSOE с ETHOXSOE с VWOXSOE с DFAEXSOE с AVEMXSOE с EEM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

XSOE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSOE
Ранг доходности на риск XSOE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSOE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSOEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.19

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.90

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.92

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

10.84

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSOE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSOE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSOE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSOEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XSOE и AVES

Максимальная просадка XSOE за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSOEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-27.40%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.90%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-18.50%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.36%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.73%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XSOE и AVES

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что XSOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSOEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.93%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

14.44%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.19%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

16.98%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.98%

+3.61%

Сравнение комиссий XSOE и AVES

XSOE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSOE и AVES

Дивидендная доходность XSOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund		1.28%1.50%1.44%1.78%2.53%1.36%1.02%2.01%1.56%0.65%1.43%3.93%

Часто задаваемые вопросы

XSOE and AVES have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSOE has higher volatility (8.57%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, XSOE dropped -45.23% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, XSOE leads with 23.36% vs 20.73% for AVES. On fees, XSOE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSOE has performed better with a 23.36% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSOE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.28% for XSOE.

They also come from different issuers: WisdomTree and American Century. Their fees differ too: 0.32% for XSOE and 0.36% for AVES.

XSOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSOE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор