PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSMO с XMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).

XSMO и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSMO и XMC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		7.05%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		3.44%7.27%13.28%16.24%-13.79%24.31%13.34%26.91%-12.22%16.25%
Разные валюты инструментов

XSMO торгуется в USD, в то время как XMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у XMC.TO с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции XMC.TO по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.23% соответственно.

XSMO

1 день
1.24%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.05%
6 месяцев
4.97%
1 год
23.58%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
13.73%

XMC.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.71%
1 год
17.35%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DWASXSMO с CALF
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с IMCB

Сравнение комиссий XSMO и XMC.TO

XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMC.TO в 0.16%.

XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Доходность на риск

XSMO vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOXMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.29

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.26

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

5.37

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа XMC.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOXMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между XSMO и XMC.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и XMC.TO

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XMC.TO в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.60%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и XMC.TO

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки XMC.TO в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSMOXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-36.38%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.31%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-22.70%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-36.38%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.84%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-5.12%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.89%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и XMC.TO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSMOXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.48%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.21%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

21.44%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

19.83%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

20.77%

+3.28%