Сравнение XSMO с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
XSMO и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.17% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и RFG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
XSMO vs. RFG — Ранг доходности на риск
XSMO
RFG
Сравнение XSMO c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.69 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и RFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и RFG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и RFG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -51.93% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.44% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -35.16% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -42.92% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.93% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -9.03% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и RFG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.51% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.24% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 23.28% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.73% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.98% | +1.07% |