Сравнение XSMO с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
XSMO и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.57% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и PBW
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
XSMO vs. PBW — Ранг доходности на риск
XSMO
PBW
Сравнение XSMO c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.37 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.88 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.83 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 13.26 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.37 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.07 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и PBW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и PBW
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и PBW
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -89.02% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -21.24% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -84.98% | +55.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -89.02% | +49.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -73.91% | +69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -62.86% | +51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 7.74% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и PBW
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.71%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.75% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 31.89% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 42.80% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 42.93% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 38.48% | -14.43% |