Сравнение XSMO с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
XSMO и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 7.09% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и FSMD
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
XSMO vs. FSMD — Ранг доходности на риск
XSMO
FSMD
Сравнение XSMO c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.35 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.66 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и FSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и FSMD
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и FSMD
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -40.67% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -22.16% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.60% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -6.12% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и FSMD
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.62% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.37% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 20.08% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 18.43% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 21.54% | +2.51% |