Сравнение FSMD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSMD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
FSMD
23.54%
7.37%
16.44%
35.46%
12.88%
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| FSMD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.66 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 12.19% |
| Макс. просадка | -40.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и VOO
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FSMD и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и VOO
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.16% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и VOO
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и VOO
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.