Сравнение FSMD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSMD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 17.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и VOO
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSMD vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSMD
VOO
Сравнение FSMD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.31 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и VOO
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и VOO
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -33.99% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -24.52% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.55% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.55% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и VOO
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.34% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.47% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 18.11% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 16.82% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.99% | +3.55% |