PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с VFMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Low Volatility funds. XSLV is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 4.80%/yr vs 9.57%/yr for VFMV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 12.27%.

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-1.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between XSLV and VFMV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between XSLV and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и VFMV

Секторы
XSLV
VFMV

Финансовые услуги

43.9%
10.6%

Недвижимость

27.4%
6.4%

Коммунальные услуги

9.2%
6.7%

Промышленность

7.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.5%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Здравоохранение

1.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.7%

Энергетика

1.0%
3.9%

Технологии

1.0%
25.1%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
VFMV
10.6%

Недвижимость

XSLV
27.4%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
VFMV
6.7%

Промышленность

XSLV
7.2%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
VFMV

-

Здравоохранение

XSLV
1.7%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
VFMV
10.7%

Энергетика

XSLV
1.0%
VFMV
3.9%

Технологии

XSLV
1.0%
VFMV
25.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

XSLV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.84

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.67

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.74

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

10.54

-1.88

XSLV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VFMV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-33.64%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.00%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-10.35%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-15.41%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.58%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.56%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VFMV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

6.62%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

8.92%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

11.78%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

14.16%

+5.77%

Сравнение комиссий XSLV и VFMV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VFMV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFMV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and VFMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.11%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.57% vs 4.80% for XSLV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.57% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.73% for VFMV.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор