PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFMV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFMVVIG
Дох-ть с нач. г.4.95%4.28%
Дох-ть за 1 год15.46%17.23%
Дох-ть за 3 года6.63%6.70%
Дох-ть за 5 лет7.50%11.39%
Коэф-т Шарпа1.661.66
Дневная вол-ть8.88%9.83%
Макс. просадка-33.64%-46.81%
Current Drawdown-2.19%-3.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFMV и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VIG

С начала года, VFMV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 4.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
63.36%
92.25%
VFMV
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий VFMV и VIG

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
График комиссии VFMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFMV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFMV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFMV, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFMV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFMV, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFMV, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.40
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.32

Сравнение коэффициента Шарпа VFMV и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VFMV и VIG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.66
1.66
VFMV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VIG

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VIG в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
1.78%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.82%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VIG

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.19%
-3.30%
VFMV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VIG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.36%
2.98%
VFMV
VIG