Сравнение VFMV с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VIG.
Основные характеристики
VFMV | VIG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 4.28% |
Дох-ть за 1 год | 15.46% | 17.23% |
Дох-ть за 3 года | 6.63% | 6.70% |
Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 11.39% |
Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.66 |
Дневная вол-ть | 8.88% | 9.83% |
Макс. просадка | -33.64% | -46.81% |
Current Drawdown | -2.19% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VIG
С начала года, VFMV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 4.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VIG
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VIG
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VIG в 1.82%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.78% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.82% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VIG
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VIG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.