PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VIG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. VFMV is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.22%/yr vs 10.64%/yr for VIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 6.96%, а VIG немного выше – 7.01%.

VFMV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.96%
6 месяцев
5.85%
1 год
10.55%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
0.51%
С начала года
7.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.28%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		6.96%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.01%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.28%

Correlation

The correlation between VFMV and VIG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFMV and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и VIG

Секторы
VFMV
VIG

Технологии

25.1%
29.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.5%

Финансовые услуги

10.6%
19.9%

Промышленность

10.1%
11.3%

Здравоохранение

10.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.4%

Коммунальные услуги

6.7%
2.9%

Недвижимость

6.4%

-

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Технологии

VFMV
25.1%
VIG
29.0%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VIG
19.9%

Промышленность

VFMV
10.1%
VIG
11.3%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VIG
16.6%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VIG
9.3%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VIG
4.4%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VIG
2.9%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VIG

-

Энергетика

VFMV
3.9%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VIG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VFMFVFMV с SPYVFMV с USML
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VFMV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.73

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.51

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.19

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.85

-2.15

VFMV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VIG

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-46.81%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.91%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-14.95%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.39%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.10%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.50%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VIG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.76%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.68%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

10.09%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.22%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.04%

-1.82%

Сравнение комиссий VFMV и VIG

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VIG

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.51%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VIG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.76%) compared to VFMV (2.13%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.64% vs 9.22% for VFMV. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.64% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.47% for VIG.

VFMV is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор