Сравнение VFMV с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VFMV и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VFMF.
Основные характеристики
| VFMV | VFMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 31.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 8.88% | 14.49% |
| Макс. просадка | -33.64% | -41.34% |
| Current Drawdown | -2.19% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между VFMV и VFMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VFMF
С начала года, VFMV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VFMF
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VFMF
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VFMF в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.78% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VFMF
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VFMF
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.