PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMV с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с VFMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - VFMV is a Low Volatility fund actively managed by Vanguard, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFMV returned 9.57%/yr vs 14.88%/yr for VFMF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFMV charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 23.71%.

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%

VFMF

1 день
-0.71%
1 месяц
3.81%
6 месяцев
15.71%
С начала года
23.71%
1 год
39.39%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF
$8.41M$13.33M$7.38M

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

Сравнение доходности по годам VFMV и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		23.71%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%

Correlation

The correlation between VFMV and VFMF is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between VFMV and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и VFMF

Секторы
VFMV
VFMF

Технологии

25.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.8%

Финансовые услуги

10.6%
24.6%

Промышленность

10.1%
8.9%

Здравоохранение

10.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.4%

Коммунальные услуги

6.7%
0.2%

Недвижимость

6.4%
0.3%

Энергетика

3.9%
6.7%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Технологии

VFMV
25.1%
VFMF
12.9%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
VFMF
4.8%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
VFMF
24.6%

Промышленность

VFMV
10.1%
VFMF
8.9%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
VFMF
16.9%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
VFMF
6.8%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
VFMF
13.4%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
VFMF
0.2%

Недвижимость

VFMV
6.4%
VFMF
0.3%

Энергетика

VFMV
3.9%
VFMF
6.7%

Сырьевые материалы

VFMV

-

VFMF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с SPYVFMV с USML
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFQYVFMF с SPY

Доходность на риск

VFMV vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFMV c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMVVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.08

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.38

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.59

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

21.70

-11.15

VFMV vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMV и VFMF

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-41.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.08%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-20.57%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.57%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.71%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.63%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и VFMF

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.17%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

9.01%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

12.85%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

17.82%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

20.99%

-6.83%

Сравнение комиссий VFMV и VFMF

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и VFMF

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VFMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.32%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and VFMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (3.17%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.88% vs 9.57% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.88% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.32% for VFMF.

VFMV is categorized as Low Volatility, while VFMF is Multi-factor. Their fees differ too: 0.13% for VFMV and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор