Сравнение VFMV с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VFMV и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VFMF.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VFMF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 21.43%, а VFMF немного выше – 21.52%.
VFMV
21.43%
2.93%
13.12%
26.73%
9.11%
N/A
VFMF
21.52%
4.74%
12.86%
32.18%
14.05%
N/A
Основные характеристики
| VFMV | VFMF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 6.28 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 22.44 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 15.35% |
| Макс. просадка | -33.64% | -41.34% |
| Текущая просадка | -0.31% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VFMF
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMV и VFMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMV c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VFMF
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VFMF в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.44% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.49% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VFMF
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VFMF
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.