Сравнение VFMV с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
VFMV и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VFMF.
Корреляция
Корреляция между VFMV и VFMF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VFMF
Основные характеристики
VFMV:
1.94
VFMF:
1.14
VFMV:
2.71
VFMF:
1.66
VFMV:
1.35
VFMF:
1.21
VFMV:
2.95
VFMF:
2.05
VFMV:
9.42
VFMF:
5.28
VFMV:
1.96%
VFMF:
3.35%
VFMV:
9.45%
VFMF:
15.38%
VFMV:
-33.64%
VFMF:
-41.34%
VFMV:
-1.95%
VFMF:
-3.14%
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.41%.
VFMV
3.60%
3.60%
7.98%
18.61%
8.26%
N/A
VFMF
4.41%
4.41%
11.47%
19.33%
13.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VFMF
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMV и VFMF
VFMV
VFMF
Сравнение VFMV c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VFMF
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VFMF в 1.54%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.41% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.54% | 1.61% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VFMF
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VFMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VFMF
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.