Сравнение VFMV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VFMV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMV или VYM.
Корреляция
Корреляция между VFMV и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMV и VYM
Основные характеристики
VFMV:
1.94
VYM:
1.79
VFMV:
2.71
VYM:
2.52
VFMV:
1.35
VYM:
1.32
VFMV:
2.95
VYM:
3.30
VFMV:
9.42
VYM:
9.50
VFMV:
1.96%
VYM:
2.08%
VFMV:
9.45%
VYM:
11.00%
VFMV:
-33.64%
VYM:
-56.98%
VFMV:
-1.95%
VYM:
-1.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMV показывает доходность 3.60%, а VYM немного выше – 3.74%.
VFMV
3.60%
3.60%
7.98%
18.61%
8.26%
N/A
VYM
3.74%
3.74%
11.32%
20.18%
11.16%
10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и VYM
VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMV и VYM
VFMV
VYM
Сравнение VFMV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и VYM
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VYM в 2.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.41% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.64% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и VYM
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и VYM
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.04% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.