PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFMV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMV и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFMV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
83.40%
103.10%
VFMV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMV:

2.13

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

VFMV:

2.96

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

VFMV:

1.39

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

VFMV:

3.69

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

VFMV:

13.87

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

VFMV:

1.40%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

VFMV:

9.12%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

VFMV:

-33.64%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFMV:

-4.62%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%.


VFMV

С начала года

17.82%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

7.61%

1 год

18.00%

5 лет

7.91%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMV и SCHD

VFMV берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
График комиссии VFMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFMV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMV, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.131.20
Коэффициент Сортино VFMV, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.961.76
Коэффициент Омега VFMV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.21
Коэффициент Кальмара VFMV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.691.69
Коэффициент Мартина VFMV, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.875.86
VFMV
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
1.20
VFMV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и SCHD

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
0.97%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и SCHD

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.62%
-6.72%
VFMV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.97%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
3.88%
VFMV
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab