- ISIN
- US9219354092
- CUSIP
- 921935409
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 февр. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $427M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции VFMV — $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFMV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,587.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) показал доход в 7.05% с начала года и 12.06% за последние 12 месяцев.
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность VFMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VFMV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 3.71% | -4.47% | 5.40% | 0.44% | -1.40% | 7.05% | ||||||
| 2025 | 3.60% | 2.57% | -0.63% | -2.24% | 2.33% | 1.63% | -1.08% | 3.09% | 0.84% | -1.73% | 2.60% | -0.71% | 10.52% |
| 2024 | 1.25% | 2.99% | 2.90% | -2.85% | 3.38% | 1.48% | 3.88% | 3.23% | 0.15% | -1.04% | 6.15% | -5.23% | 16.91% |
| 2023 | 1.97% | -1.81% | 0.65% | 0.31% | -2.10% | 3.84% | 1.62% | -1.47% | -3.33% | -0.15% | 5.72% | 3.70% | 8.86% |
| 2022 | -4.60% | -2.04% | 4.24% | -4.52% | 1.98% | -3.91% | 4.40% | -3.25% | -7.88% | 10.36% | 4.45% | -3.56% | -5.73% |
| 2021 | 0.06% | 0.56% | 3.94% | 2.31% | 1.27% | 1.72% | 3.03% | 1.69% | -4.61% | 4.34% | -1.58% | 6.75% | 20.75% |
Метрики бенчмарка
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.65, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2018.
- This ETF participated in 73.36% of S&P 500 Index downside but only 66.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 66.79%
- Участие в снижении
- 73.36%
Комиссия
Комиссия VFMV составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFMV имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.66 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 11.86 | -4.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.77 | $1.76 | $2.30 | $2.05 | $1.39 | $1.91 | $2.23 | $1.70 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $2.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF показал максимальную просадку в 33.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 3d | 11mo 4dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.12%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 1d | 7mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.41%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.35%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 2mo 3d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.24%янв. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 10d | 2mo 24dнояб. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| VFMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -56.78% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.10% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.35% | -18.90% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -25.43% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.49% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -10.72% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.03% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFMV
Добавьте Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFMV