PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

XSLV и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий XSLV и LVHI

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.52

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.22

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.14

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

15.92

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.52

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.50

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между XSLV и LVHI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и LVHI

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и LVHI

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-32.31%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-11.99%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.44%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.56%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и LVHI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.13%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.31%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.99%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.82%

+6.11%