PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 6.15%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.83% соответственно.

XSLV

1 день
1.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.04%
1 год
15.35%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.15%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		11.98%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between XSLV and GLDI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.02

The correlation between XSLV and GLDI shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

XSLV vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.73

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.01

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.83

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

2.73

+3.15

XSLV vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и GLDI

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-32.26%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-14.14%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.14%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-14.14%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-14.94%

-29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.28%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-13.99%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.30%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и GLDI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.59%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.18%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

14.58%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

15.99%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.58%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

11.52%

+8.42%

Сравнение комиссий XSLV и GLDI

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и GLDI

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.15%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and GLDI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.18%) compared to XSLV (4.59%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.83% vs 6.15% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.83% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 2.15% for XSLV.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while GLDI is Gold. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.65% for GLDI.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор