Сравнение XSLV с DCMT
XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. XSLV is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, XSLV returned 21.22% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
XSLV
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 13.45%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.11%
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLV и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 18.15% | 0.31% | 13.43% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between XSLV and DCMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between XSLV and DCMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLV vs. DCMT — Ранг доходности на риск
XSLV
DCMT
Сравнение XSLV c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLV | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.85 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.54 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLV и DCMT
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLV | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -15.96% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -15.96% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.33% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.54% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.51% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и DCMT
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.35%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLV | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.79% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.87% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 18.76% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.01% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.01% | +3.91% |
Сравнение комиссий XSLV и DCMT
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и DCMT
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.04% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
XSLV and DCMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to XSLV (4.35%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs 21.22% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.04% for XSLV.
XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and DoubleLine. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.66% for DCMT.
XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSLV и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор