Сравнение XSLE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
XSLE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -2.51% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 51.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.05% |
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
XSLE.DE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 113.49%
- 3 года*
- 40.95%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLE.DE и GLD
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
GLD
Сравнение XSLE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.99 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.32 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.00 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.34 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XSLE.DE и GLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и GLD
Ни XSLE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и GLD
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -45.56% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -19.21% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -21.03% | -20.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -11.71% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -16.17% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 5.25% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и GLD
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 10.37% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 23.27% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 25.71% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 16.48% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 14.82% | +19.56% |