PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLE.DE с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

XSLE.DE и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-2.51%149.28%20.14%-4.86%0.29%-12.24%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		12.19%44.78%35.42%9.73%5.68%8.70%
Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 12.19%.

XSLE.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
55.64%
1 год
113.49%
3 года*
40.95%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.19%
6 месяцев
25.22%
1 год
42.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.LXSLE.DE с XNAQ.L
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий XSLE.DE и IAUM

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

XSLE.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.68

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.13

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

8.56

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.45

-0.75

Корреляция

Корреляция между XSLE.DE и IAUM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и IAUM

Ни XSLE.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и IAUM

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки IAUM в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLE.DEIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-20.87%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-19.15%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-13.42%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-4.99%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

5.30%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и IAUM

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLE.DEIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

10.45%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

22.99%

+28.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

25.47%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

16.59%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

16.59%

+17.79%