PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с XGDU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLE.DE с XGDU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE).

XSLE.DE и XGDU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. XGDU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 22 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и XGDU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и XGDU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-2.51%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%43.17%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		9.96%49.11%34.18%9.42%7.01%3.80%-2.93%

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у XGDU.DE с доходностью 9.96%.

XSLE.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
55.64%
1 год
113.49%
3 года*
40.95%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—

XGDU.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.96%
6 месяцев
24.94%
1 год
42.06%
3 года*
31.12%
5 лет*
22.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.LXSLE.DE с XNAQ.L
Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с PPFB.DE

Сравнение комиссий XSLE.DE и XGDU.DE

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Доходность на риск

XSLE.DE vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEXGDU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.25

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.59

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.85

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. XGDU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и XGDU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEXGDU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.76

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.12

-0.42

Корреляция

Корреляция между XSLE.DE и XGDU.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и XGDU.DE

Ни XSLE.DE, ни XGDU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и XGDU.DE

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и XGDU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLE.DEXGDU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-18.74%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-16.57%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-16.57%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-9.03%

-25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-6.10%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

4.35%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и XGDU.DE

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLE.DEXGDU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

11.28%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

21.10%

+30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

23.76%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

15.80%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

15.71%

+18.67%