Сравнение XSLE.DE с CHPS
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 104.34% vs 207.00% for CHPS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 106.01%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- 25.87%
- 1 год
- 104.34%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 106.01%
- 6 месяцев
- 105.73%
- 1 год
- 207.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -5.59% | 149.28% | 20.14% | -5.60% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 106.01% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and CHPS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
CHPS
Сравнение XSLE.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.77 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 13.90 | -11.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 50.90 | -45.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 6.15 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.72 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и CHPS
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -40.13% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -14.99% | -26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -2.20% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -9.31% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 4.09% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и CHPS
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 13.13% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 27.20% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.40% | 33.87% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 33.70% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 33.70% | +1.35% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и CHPS
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и CHPS
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.37% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and CHPS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE is categorized as Silver, while CHPS is Semiconductors. XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор