Сравнение XSLE.DE с CHPS
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSLE.DE returned 26.32%/yr vs 49.49%/yr for CHPS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 80.84%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- -42.21%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
CHPS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.43%
- 6 месяцев
- 60.65%
- С начала года
- 80.84%
- 1 год
- 139.31%
- 3 года*
- 49.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.02%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.89% | 149.28% | 20.14% | -2.84% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 80.84% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and CHPS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
CHPS
Сравнение XSLE.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.11 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 23.33 | -21.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и CHPS
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.17% | -40.13% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.17% | -22.92% | -29.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.17% | -40.13% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.17% | -22.75% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -9.36% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 6.01% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 12.95%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 19.37% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.92% | 36.80% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.03% | 42.44% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 36.30% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 36.30% | -0.68% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и CHPS
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и CHPS
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.35% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and CHPS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE is categorized as Silver, while CHPS is Semiconductors. XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор