Сравнение XSLE.DE с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XSLE.DE и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -2.51% | 149.28% | 18.98% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.03% | 16.31% | 6.57% |
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 4.03%.
XSLE.DE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 55.64%
- 1 год
- 113.49%
- 3 года*
- 40.95%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLE.DE и EXUS.L
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
EXUS.L
Сравнение XSLE.DE c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.59 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.56 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.41 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XSLE.DE и EXUS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и EXUS.L
Ни XSLE.DE, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и EXUS.L
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -15.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLE.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -12.85% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -10.74% | -30.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -6.54% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -2.34% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 2.68% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и EXUS.L
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 7.04% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 10.16% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 15.33% | +38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 14.19% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 14.19% | +20.19% |