PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLE.DE с ILF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

XSLE.DE и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-2.51%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%51.17%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		18.98%34.54%-18.04%29.15%16.62%-7.12%40.37%
Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как ILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 18.98%.

XSLE.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
55.64%
1 год
113.49%
3 года*
40.95%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—

ILF

1 день
0.35%
1 месяц
-0.56%
С начала года
18.98%
6 месяцев
30.26%
1 год
46.08%
3 года*
18.07%
5 лет*
13.67%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с XNAQ.LXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.L
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Сравнение комиссий XSLE.DE и ILF

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
ILF
iShares Latin American 40 ETF

Доходность на риск

XSLE.DE vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.06

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

13.42

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.57

Корреляция

Корреляция между XSLE.DE и ILF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и ILF

XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и ILF

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки ILF в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и ILF.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLE.DEILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-67.48%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-12.67%

-28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-29.71%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-4.39%

-30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-24.07%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

3.66%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и ILF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLE.DEILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.30%

9.40%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

16.66%

+34.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

22.92%

+30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

21.92%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

27.90%

+6.48%