PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLE.DE с XNAQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L).

XSLE.DE и XNAQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. XNAQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-6.95%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.79%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-3.88%5.88%34.82%50.96%-29.29%32.78%
Разные валюты инструментов

XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью -3.84%.

XSLE.DE

1 день
-4.55%
1 месяц
-13.61%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
52.60%
1 год
103.24%
3 года*
38.84%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—

XNAQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.85%
1 год
15.42%
3 года*
20.63%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий XSLE.DE и XNAQ.L

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XSLE.DE vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DEXNAQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.76

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.16

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.31

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.00

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DEXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.76

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.02

Корреляция

Корреляция между XSLE.DE и XNAQ.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и XNAQ.L

Ни XSLE.DE, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и XNAQ.L

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и XNAQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLE.DEXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-27.52%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-10.99%

-30.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

-27.52%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-8.02%

-29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-7.19%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

3.68%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и XNAQ.L

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLE.DEXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

4.93%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.82%

11.89%

+39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.66%

20.23%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

19.77%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

19.87%

+14.55%