Сравнение XSHQ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XSHQ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHQ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHQ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.02% | 0.89% | 7.49% | 23.88% | -15.01% | 23.99% | 11.81% | 17.37% | -6.11% | 7.18% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 13.97% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHQ показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
XSHQ
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHQ и SPMO
XSHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XSHQ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XSHQ
SPMO
Сравнение XSHQ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHQ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.96 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 6.90 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XSHQ и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHQ и SPMO
Дивидендная доходность XSHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.49% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XSHQ и SPMO
Максимальная просадка XSHQ за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHQ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -30.95% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.70% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -22.74% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.31% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -4.66% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.60% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHQ и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) составляет 5.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что XSHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHQ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.22% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.80% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 22.77% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.08% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.09% | +3.17% |